Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8758
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ASSUNÇÃO, Bruno de Freitas | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8151456252001590 | por |
dc.contributor.advisor1 | STOSIC, Borko | - |
dc.contributor.advisor-co1 | STOSIC, Tatijana | - |
dc.contributor.advisor-co2 | BARRETO, Ikaro Daniel de Carvalho | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-12T18:55:17Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-22 | - |
dc.identifier.citation | ASSUNÇÃO, Bruno de Freitas. Correlações em séries temporais de preços de manga e uva produzidas no Vale do São Francisco. 2022. 42 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Biometria e Estatística Aplicada) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8758 | - |
dc.description.resumo | O agronegócio é uma das atividades econômicas mais importantes desenvolvidas no Brasil, sua participação no PIB nacional é de 26,6%. Neste contexto também se destaca a fruticultura, nas últimas décadas o comércio de frutas no Brasil cresceu expressivamente atendendo ao mercado interno e externo. Dentre as principais frutas produzidas e comercializadas, destacam-se a manga e a uva, ocupando a primeira e terceira colocação das frutas mais exportadas pelo Brasil, respectivamente. Neste trabalho foram analisadas as séries temporais de retornos e de volatilidade de preços semanais de duas variedades de manga, “Palmer” e “Tommy Atkins”, e duas variedades de uva, “Itália” e “Benitaka”, produzidas no Vale do São Francisco, região com relevante participação na produção e exportação destas frutas. Foram utilizados os métodos Detrended Fluctuation Analysis (DFA) e Detrended Cross-Correlation Analysis (DCCA) para calcular expoentes de escala de correlações de longo alcance e correlações cruzadas entre as séries analisadas. Os resultados mostraram que as séries de volatilidade apresentam persistência mais forte do que as séries de retornos que apresentaram dois regimes de invariância de escala com correlações antipersistentes nas escalas maiores. As correlações cruzadas entre as séries de retornos também apresentaram dois regimes de escala, obtendo, para manga, expoentes semelhantes às séries de retornos da variedade “Tommy Atkins”. Os valores do coeficiente de correlação obtidos pelo método Detrended Cross-Correlation Coefficient (𝜌𝐷𝐶𝐶𝐴) mostraram que para retornos e volatilidade das duas frutas as correlações entre as séries são positivas, aumentam com escala temporal e são mais fortes para as séries de retornos. | por |
dc.description.abstract | Agribusiness is one of the most important economic activities developed in Brazil, its share in the national GDP is 26.6%. Fruit farming also stands out in this context in recent decades the fruit trade in Brazil has grown significantly, serving the domestic and foreign markets. Among the main fruits produced and marketed mangoes and grapes stand out, occupying the first and third positions of the most exported fruits by Brazil respectively. In this work, the time series of returns and weekly price volatility of two mango varieties “Palmer” and “Tommy Atkins” and two types of grape varieties “Itália” and “Benitaka” produced in the São Francisco Valley, were analyzed a region with relevant participation in the production and export of these fruits. The Detrended Fluctuation Analysis (DFA) and Detrended Cross-Correlation Analysis (DCCA) methods were used to calculate scale exponents of long-range correlations and cross-correlations between the analyzed series. The results showed that the volatility series have stronger persistence than the return series that presented two regimes of scale invariance with anti-persistent correlations on the larger temporal scales. The cross-correlations between the series of returns also presented two scaling regimes, obtaining, for mango, exponents similar to the series of returns of the “Tommy Atkins” variety. The correlation coefficient values obtained by the Detrended Cross-Correlation Coefficient method (𝜌𝐷𝐶𝐶𝐴) showed for the returns and volatility of the two fruits the correlations between the series are positive, increasing with time scale and are stronger for the return series. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by (lucia.rodrigues@ufrpe.br) on 2022-12-12T18:55:17Z No. of bitstreams: 1 Bruno de Freitas Assuncao.pdf: 1433123 bytes, checksum: 423a2a8e83bfda516b4771014f40c849 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-12-12T18:55:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Bruno de Freitas Assuncao.pdf: 1433123 bytes, checksum: 423a2a8e83bfda516b4771014f40c849 (MD5) Previous issue date: 2022-02-22 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Estatística e Informática | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biometria e Estatística Aplicada | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Fruticultura | por |
dc.subject | Séries temporais | por |
dc.subject | Detrended Fluctuation Analysis | eng |
dc.subject | Manga (fruta) | por |
dc.subject | Uva | por |
dc.subject | Preço | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA | por |
dc.title | Correlações em séries temporais de preços de manga e uva produzidas no Vale do São Francisco | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Biometria e Estatística Aplicada |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bruno de Freitas Assuncao.pdf | Documento principal | 1,4 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.